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金融

壓力測試系統解決方案

壓力測試系統解決方案,以巴塞爾新資本協議對于商業銀行壓力測試體系建設要求以及銀監會下發的《商業銀行壓力測試指引》為背景,結合自身在風險領域的專長與特點,打造的大型商業銀行全面風險壓力測試系統,采用自主研發的金融行業領域框架平臺,以情景模擬、預測分析為目標,實現了自上而下、自下而上等多種形式的壓力測試系統整體解決方案。

核心理念:

情景模擬、模型調整、風險儀表盤、決策分析

計算引擎、框架化、構件化,持續升級

方案概述:

壓力測試系統基于SOA架構進行設計,實現壓力測試引擎分布部署及有效互動的一體化IT基礎架構,服務于總行和各級分行高管層、風險管理部及相關業務部門,建立風險識別、壓力測試、風險報告和決策支持的一整套管理和報告機制的風險管理工具體系。

系統功能架構:

方案價值:

1、測量異常但是可能發生的巨大損失事件對于投資組合的沖擊。

2、評估機構的風險承受特性。機構使用壓力測試可以更好地理解自己的風險承受特性。

3、風險監測和貸后管理工作,需要借助壓力測試結果確立管理重點。

4、信貸投放的行業選擇需要壓力測試結果作為依據,信貸投放時機和力度的把握,需要壓力測試結果作為參考。

5、維護好投資者關系、應對媒體詢問壓力測試結果。

6、優化并檢驗經濟資本配置。

7、評估業務風險。壓力測試的創新用途之一是其應用于長期經營計劃。一些機構不僅考慮壓力事件對其資產負債表內及表外各項目價值變化的影響,而且還考慮到壓力事件發生的隨后幾年收益來源所受到的影響。

8、信用風險壓力測試結果作為資本充足率評估的重要參考數據。

應用領域:

商業銀行、信用社、村鎮銀行

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